Secondo la tradizione, lo zabaione sarebbe stato inventato casualmente nel corso del 1500 da parte del capitano Baglioni, mentre si trovava accampato vicino Reggio Emilia. Avendo a disposizione solamente uova, zucchero e vino, egli mescolò questi ingredienti e diede ai suoi soldati la bevanda che ne ricavò al posto della consueta zuppa. I soldati ne furono entusiasti, e la bevanda fu chiamata Zabaglione o Zabaione, proprio dal nome del suo inventore, il capitano Baglioni.